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Risque de liquidité

La BCE teste la résistance des banques



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La BCE mesure la résistance des banques à un choc de liquidité. (Photo: Shutterstock)

La Banque centrale européenne a lancé un nouveau «stress test» pour mesurer le risque de liquidité à court terme des établissements bancaires.

Combien de temps une banque résisterait-elle au retrait brutal des dépôts de ses clients? Voilà la question que pose la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre de son dernier «stress test» en date, lancé le 6 février auprès d’une centaine de banques de tailles «significatives». Celui-ci durera quatre mois. 

Dans le cas d’un choc de liquidité (sorties soudaines des dépôts, pertes de liquidités suite à des dégradations de notations...), le superviseur bancaire calculera ainsi la «période de survie» pendant laquelle une centaine de banques sélectionnées pourraient continuer à fonctionner en utilisant leur trésorerie disponible et sans accès aux marchés de financement.

«Les résultats informeront l’autorité de contrôle sur la vulnérabilité relative des banques aux différents chocs de liquidité appliqués au cours de l’exercice et identifieront également les améliorations nécessaires dans la gestion du risque de liquidité des banques», explique la BCE sur son site.

Évaluation de la gouvernance des risques

Pour ce faire, les établissements bancaires devront fournir au superviseur européen des données sur leurs flux de trésorerie à horizon de six mois. «L’exercice permettra également aux superviseurs d’évaluer la robustesse des cadres de gouvernance des risques des banques, par exemple leur capacité à fournir des résultats rapides et précis dans la pratique», note la BCE.

Pas question, cependant, de dévoiler le nom des mauvais élèves à l’issue du test, au risque de voir se produire une prophétie autoréalisatrice...

La BCE réalise des «stress tests» tous les deux ans en coopération avec l’Autorité bancaire européenne (ABE), les derniers ayant eu lieu en 2018. Entre ces grandes campagnes de tests, la BCE conduit des exercices sur des sujets spécifiques comme celui du risque de liquidité. En 2017, elle s’était concentrée sur les effets des variations des taux d’intérêt.