Pendant 31 trimestres, entre 2014 et 2021, BNP Paribas Fortis a sous-évalué les actifs pondérés des risques de «sa filiale en Belgique», actifs qui permettent de déterminer le montant minimum de capital requis au sein d'une banque en fonction du niveau de risque.

Selon la BCE, la banque s'est appuyée sur l'utilisation de modèles internes pour calculer ces actifs pondérés des risques, même si elle a identifié de graves lacunes. Elle a sciemment communiqué des chiffres mal calculés aux autorités compétentes, qui n'ont pas fourni une image complète de son profil de risque. La banque n'a informé la BCE qu'après le développement de nouveaux modèles, sept ans après l'identification des lacunes.

Dans une réaction, la banque souligne que cette amende administrative concerne le reporting des activités d'affacturage de BNP Paribas Fortis et donc en aucun cas les dossiers des clients. Et qu’elle a revu son modèle de reporting en 2021.

BNP Paribas Fortis peut contester l'amende de la BCE devant la Cour de justice européenne au Luxembourg.